移动平均线是技术分析中最常用的，作为一种简单有效的数学模型而被广泛使用。均线使用的方式的差异在于均线的计算方式与价格使用方式。不同的均线计算方式会产生不同的结果，不同的价格使用也会有不同的效果。此外，使用一条、两条、三条甚至更多条均线的交易策略，也会有很不一样的结果。因此，本文使用R软件对传统的均线交叉策略进行了改进，测试了不同的止损策略，尽可能实现了收益的最大化。
买入条件:多头排列时 ma30<ma5，ma30＜ma10，ma30＜ma20，close＞open，close＞ma5
本策略用R软件对比了不同的清仓信号、止损信号组合的回测效果。对于选股方面并不做太多对比，有兴趣的小伙伴可以自行尝试R软件更换选股操作。
卖出条件分别测试卖出是close＜ma5 ，卖出是close＜ma10 ，卖出是close＜ma20 ，查看前6条数据head(data)
带指标的蜡烛图
移动平均均线图
选择滑动平均指标
均线图+散点
plan 1 卖出是close＜ma5
股价+现金流量 现金流量画图
plan1的盈利区间
plan 2卖出是close＜ma10跑一次，查看每笔交易
股价+现金流量
现金流量画图
选择滑动平均指标画图
plan 3卖出是close＜ma20跑一次，
现金流量画图
选择滑动平均指标画图
对比组合的策略收益，可以看到使用跌幅止损的策略具有最高的策略收益，且最大回撤控制得也比较好；使用概率止损的策略虽然收益较少，但波动率较低，且最大回撤减少了近一半；
